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jqfactor_analyzer

聚宽单因子分析工具开源版

聚宽单因子分析工具开源版是提供给用户进行因子分析的工具，提供了包括计算因子IC值，因子收益，因子换手率等各种详细指标，用户可以按照自己的需求查看因子详情。

安装

pip install jqfactor_analyzer

升级

pip install -U jqfactor_analyzer

具体使用方法

analyze_factor: 因子分析函数

使用示例

  • 示例：5日平均换手率因子分析

# 载入函数库
import pandas as pd
import jqfactor_analyzer as ja

# 获取 jqdatasdk 授权，输入用户名、密码，申请地址：http://t.cn/EINDOxE
# 聚宽官网，使用方法参见：http://t.cn/EINcS4j
import jqdatasdk
jqdatasdk.auth('username', 'password')

# 获取5日平均换手率因子2018-01-01到2018-12-31之间的数据（示例用从库中直接调取）
# 聚宽因子库数据获取方法在下方
from jqfactor_analyzer.sample import VOL5
factor_data = VOL5

# 对因子进行分析
far = ja.analyze_factor(
    factor_data,  # factor_data 为因子值的 pandas.DataFrame
    quantiles=10,
    periods=(1, 10),
    industry='jq_l1',
    weight_method='avg',
    max_loss=0.1
)

# 获取整理后的因子的IC值
far.ic

结果展示：

1

# 生成统计图表
far.create_full_tear_sheet(
    demeaned=False, group_adjust=False, by_group=False,
    turnover_periods=None, avgretplot=(5, 15), std_bar=False
)

结果展示：

2

获取聚宽因子库数据的方法

  1. 聚宽因子库包含数百个质量、情绪、风险等其他类目的因子

  2. 连接jqdatasdk获取数据包，数据接口需调用聚宽 jqdatasdk 接口获取金融数据(试用注册地址)

    # 获取因子数据：以5日平均换手率为例，该数据可以直接用于因子分析
# 具体使用方法可以参照jqdatasdk的API文档
import jqdatasdk
jqdatasdk.auth('username', 'password')
# 获取聚宽因子库中的VOL5数据
factor_data=jqdatasdk.get_factor_values(
    securities=jqdatasdk.get_index_stocks('000300.XSHG'),
    factors=['VOL5'],
    start_date='2018-01-01',
    end_date='2018-12-31')['VOL5']

将自有因子值转换成 DataFrame 格式的数据

  • index 为日期，格式为 pandas 日期通用的 DatetimeIndex

  • columns 为股票代码，格式要求符合聚宽的代码定义规则（如：平安银行的股票代码为 000001.XSHE）

    • 如果是深交所上市的股票，在股票代码后面需要加入.XSHE
    • 如果是上交所上市的股票，在股票代码后面需要加入.XSHG

  • 将 pandas.DataFrame 转换成满足格式要求数据格式

    首先要保证 index 为 DatetimeIndex 格式

    一般是通过 pandas 提供的 pandas.to_datetime 函数进行转换, 在转换前应确保 index 中的值都为合理的日期格式, 如 '2018-01-01' / '20180101', 之后再调用 pandas.to_datetime 进行转换

    另外应确保 index 的日期是按照从小到大的顺序排列的, 可以通过 sort_index 进行排序

    最后请检查 columns 中的股票代码是否都满足聚宽的代码定义

    import pandas as pd

sample_data = pd.DataFrame(
    [[0.84, 0.43, 2.33, 0.86, 0.96],
     [1.06, 0.51, 2.60, 0.90, 1.09],
     [1.12, 0.54, 2.68, 0.94, 1.12],
     [1.07, 0.64, 2.65, 1.33, 1.15],
     [1.21, 0.73, 2.97, 1.65, 1.19]],
    index=['2018-01-02', '2018-01-03', '2018-01-04', '2018-01-05', '2018-01-08'],
    columns=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE']
)

print(sample_data)

factor_data = sample_data.copy()
# 将 index 转换为 DatetimeIndex
factor_data.index = pd.to_datetime(factor_data.index)
# 将 DataFrame 按照日期顺序排列
factor_data = factor_data.sort_index()
# 检查 columns 是否满足聚宽股票代码格式
if not sample_data.columns.astype(str).str.match('\d{6}\.XSH[EG]').all():
    print("有不满足聚宽股票代码格式的股票")
    print(sample_data.columns[~sample_data.columns.astype(str).str.match('\d{6}\.XSH[EG]')])

print(factor_data)

  • 将键为日期, 值为各股票因子值的 Series 的 dict 转换成 pandas.DataFrame

    可以直接利用 pandas.DataFrame 生成

    sample_data = \
{'2018-01-02': pd.Seris([0.84, 0.43, 2.33, 0.86, 0.96],
                        index=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE']),
 '2018-01-03': pd.Seris([1.06, 0.51, 2.60, 0.90, 1.09],
                        index=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE']),
 '2018-01-04': pd.Seris([1.12, 0.54, 2.68, 0.94, 1.12],
                        index=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE']),
 '2018-01-05': pd.Seris([1.07, 0.64, 2.65, 1.33, 1.15],
                        index=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE']),
 '2018-01-08': pd.Seris([1.21, 0.73, 2.97, 1.65, 1.19],
                        index=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE'])}

import pandas as pd
# 直接调用 pd.DataFrame 将 dict 转换为 DataFrame
factor_data = pd.DataFrame(data).T

print(factor_data)

# 之后请按照 DataFrame 的方法转换成满足格式要求数据格式