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# encoding:gbk
import datetime, re, os, time
import numpy as np
import pandas as pd
# 每交易日summary_time(16:20)输出账户当日市值/现金、持仓情况、交易结算情况、申报委托单等信息。
############### 请根据账户和本地配置修改以下部分 #####################
ACCOUNT = '**********' # 填写您的资金账号
account_type = 'STOCK'
strategy_name = 'summary'
logfile = 'D:/cloud/monitor/QMT/LogRunning/' # 填写您的日志文件保存位置
logfile = logfile + ACCOUNT + '-' + strategy_name + '.txt'
save_loc = 'D:/cloud/monitor/QMT/summary/' # 填写您的结算文件（本策略输出结果）保存位置
save_loc = save_loc + ACCOUNT + '/' + account_type + '/'
summary_time = '162000'
#################################### 以下不可修改 ###################################
#######################################################################################################
############################# 常用函数模块 ###########################################
#######################################################################################################
########################################### 日常io运行 ###################################################
# log 函数
def log(*txt):
try:
f = open(logfile,'a+', encoding='gbk')
f.write('%s'%datetime.datetime.now()+' '*6) # 时间戳
if type(txt[0])==pd.Series:
f.write('name: %s\n'%txt[0].name)
for i,v in txt[0].items():
f.write(' '*32+str(i)+', '+str(v)+'\n')
elif type(txt[0])==pd.DataFrame:
f.write(' '.join([str(i) for i in txt[0].columns])+'\n')
for i,r in txt[0].iterrows():
f.write(' '*29+str(i)+': ')
f.write(', '.join([str(j) for j in r.values])+'\n')
else:
write_str = ('\n'+' '*32).join([str(i) for i in txt])
f.write('%s\n' %write_str)
f.close()
except PermissionError as e:
print(f"Error: {e}. You don't have permission to access the specified file.")
########################################### 账户状态 ###################################################
# 获取账户状态 净值，现金
def get_account():
acct_info = get_trade_detail_data(ACCOUNT, account_type, 'account')[0]
return {'net':acct_info.m_dBalance, 'cash':acct_info.m_dAvailable}
# 获取持仓数据 DataFrame index:code, cash 如果没有持仓返回空表（但是有columns）
def get_pos():
position_to_dict = lambda pos: {
'code': pos.m_strInstrumentID + '.' + pos.m_strExchangeID, # 证券代码 000001.SZ
'name': pos.m_strInstrumentName, # 证券名称
'vol': pos.m_nVolume, # 当前拥股，持仓量
'AvailableVol': pos.m_nCanUseVolume, # 可用余额，可用持仓，期货不用这个字段，股票的可用数量
'MarketValue': pos.m_dMarketValue, # 市值，合约价值
'PositionCost': pos.m_dPositionCost, # 持仓成本，
}
position_info = get_trade_detail_data(ACCOUNT, account_type, 'position')
pos = pd.DataFrame(list(map(position_to_dict, position_info)))
if pos.empty:
return pd.DataFrame(columns=['name', 'vol', 'AvailabelVol', 'MarketValue', 'PositionCost'])
pos = pos.set_index('code')
extract_names = ['新标准券', '国标准券']
pos = pos[(pos['vol']!=0)&(~pos['name'].isin(extract_names))].copy() # 已清仓不看，去掉逆回购重复输出
return pos
# 忽略逆回购订单、交割单
status_extract_codes = ['131810.SZ', '131811.SZ', '131800.SZ', '131809.SZ', '131801.SZ',\
'131802.SZ', '131803.SZ', '131805.SZ', '131806.SZ',\
'204001.SH', '204002.SH', '204003.SH', '204004.SH', '204007.SH',\
'204014.SH', '204028.SH', '204091.SH', '204182.SH']
# 获取订单状态 当日没有订单返回空表（但是有columns） 当天订单
def get_order():
order_info = get_trade_detail_data(ACCOUNT, account_type, 'ORDER')
order_to_dict = lambda o:{
'id':o.m_strOrderSysID,
'date': o.m_strInsertDate,
'code': o.m_strInstrumentID+'.'+o.m_strExchangeID,
'sub_time': o.m_strInsertTime, # 例如 str:095620
'trade_type': o.m_nOffsetFlag, # 48 买入/开仓；49 卖出/平仓
'price': o.m_dLimitPrice, # 挂单价
'sub_vol': o.m_nVolumeTotalOriginal,
'dealt_vol': o.m_nVolumeTraded,
'remain_vol': o.m_nVolumeTotal,
# 48 未报， 49 待报， 50 已报， 51 已报待撤，52 部成待撤， 53 部撤(部成撤单），
# 54 已撤， 55 部成， 56 已成， 57 废单(算法单执行完毕之后为废单）， 86 已确认， 255 未知
'status':o.m_nOrderStatus,
'frozen':o.m_dFrozenMargin+o.m_dFrozenCommission, # 冻结金额/保证金+手续费
'remark':o.m_strRemark # 订单备注
}
order = pd.DataFrame(list(map(order_to_dict, order_info)))
if order.empty:
return pd.DataFrame(columns=['id', 'date', 'code', 'sub_time', 'trade_type',\
'price', 'sub_vol', 'dealt_vol', 'remain_vol', 'status', 'frozen', 'remark'])
order = order[(order['date']==datetime.datetime.today().strftime("%Y%m%d"))&\
(~order['code'].isin(status_extract_codes))].copy()
order = order.set_index('id')
return order[['date', 'code', 'sub_time', 'trade_type', 'price',\
'sub_vol', 'dealt_vol', 'remain_vol', 'status', 'frozen', 'remark']]
# 获取成交数据
def get_deal():
deal_info = get_trade_detail_data(ACCOUNT, account_type, 'DEAL')
deal_to_dict = lambda d:{
'order_id':d.m_nRef, # 订单编号
'id':d.m_strOrderSysID, # 合同编号
'code': d.m_strInstrumentID + '.' + d.m_strExchangeID,
'date':d.m_strTradeDate,
'deal_time':d.m_strTradeTime, # 成交时间
# 48 买入/开仓 49卖出/平仓 50 强平 51 平今 52 平昨 53 强减
'trade_type':d.m_nOffsetFlag,
'price':d.m_dPrice,
'vol': d.m_nVolume,
'amount': d.m_dTradeAmount,
'remark': d.m_strRemark
}
deal = pd.DataFrame(list(map(deal_to_dict, deal_info)))
if deal.empty:
return pd.DataFrame(columns=['id', 'order_id', 'code', 'date', 'deal_time',\
'trade_type', 'price', 'vol', 'amount', 'remark'])
deal = deal[(deal['date']==datetime.datetime.today().strftime("%Y%m%d"))&\
(~deal['code'].isin(status_extract_codes))].copy()
return deal[['id', 'order_id', 'code', 'date', 'deal_time',\
'trade_type', 'price', 'vol', 'amount', 'remark']]
########################################### 其他 ###################################################
# 存储全局变量
class a():
pass
##############################################################################################
################################### 策略 #################################################
##############################################################################################
def summary(C):
today = datetime.datetime.now().date().strftime("%Y%m%d")
# 如果有当日状态文件则删除
def delete_file(file_path):
# 检查文件是否存在
if os.path.exists(file_path):
os.remove(file_path) # 删除文件
else:
pass
summary_nams = {'acct':save_loc+'acct-'+today+'.csv',\
'pos':save_loc+'position-'+today+'.csv',\
'order':save_loc+'order-'+today+'.csv',\
'deal':save_loc+'deal-'+today+'.csv',\
'strat_pos':save_loc+'/stratpos-'+today+'.csv'}
for f in summary_nams.keys():
delete_file(summary_nams[f])
# 账户
acct = get_account()
pd.Series(acct).to_csv(summary_nams['acct'])
# 当日持仓记录
pos = get_pos()
pos.to_csv(summary_nams['pos'], encoding='utf_8_sig')
# 当日委托单
order = get_order()
order.to_csv(summary_nams['order'])
# 当日成交
deal = get_deal()
deal.to_csv(summary_nams['deal'], index=False)
log('summary success')
# 初始化函数 主程序
def init(C):
#summary(C)
# 存储全局变量
global A
A = a()
# 初始化时检查文件夹，如果没有的话则创建
if not os.path.exists(save_loc):
os.makedirs(save_loc)
# 交易日
def trade_time(func):
def wrapper(*args, **kwargs):
today = datetime.datetime.now().date().strftime("%Y%m%d")
now = datetime.datetime.now().time()
if C.get_trading_dates('SH', today, today, 1, '1d'):
return func(*args, **kwargs)
else:
pass
return wrapper
# 每日定时定点summary函数
global f
f = trade_time(summary)
C.run_time('f', "1d", "2024-01-01 %s:%s:%s"%(summary_time[:2], summary_time[2:4], \
summary_time[4:6]), "SH") # 输出今日委托
# 读取图形界面传入的ACCOUNT
global ACCOUNT
ACCOUNT = account if 'account' in globals() else ACCOUNT