Códigos do minicurso "Difusões Estocásticas com Comutação: Aplicações, Métodos Numéricos e Controle Ótimo"
Os códigos do minicurso estão abaixo. Fiquem a vontade de entrar em contato em caso de dúvidas (saul.leite em ufabc.edu.br)
Os códigos abaixo foram desenvolvidos em R: https://www.r-project.org/. Recomendo a utilização do R Studio: https://rstudio.com/
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EulerMaruyama.R : Implementa o método de Euler-Maruyama para EDEs com comutação;
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run_zhang.R: Simula os caminhos do modelo de Movimento Browniano Geométrico com comutação utilizado no artigo do Zhang de 2001;
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opt_zhang.R: Tenta resolver o problema de parada ótima apresentado em Zhang 2001;
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queue_sim.R: Simula os caminhos do modelo de filas apresentado e ilustra a aproximação por tráfego pesado.